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Indicador señal-ruido para PRT.

Para finalizar la semana os he preparado un nuevo indicador, que voy a compartir con todos vosotros de de forma totalmente pública.

Justo hace una semana, en la entrada sobre el sistema automático en el DAX, os hablaba sobre la relación señal-ruido existente en los mercados, y desde ese día muchos me habéis planteado la posibilidad de generar un indicador que nos mida ese ruido en términos porcentuales. La idea me pareció interesante y sencilla de desarrollar, por lo que he escrito un par de líneas de código en PRT para generar un indicador que nos devuelve el “ruido” existente en los mercados con respecto a la señal de la MM30.

Código:

// Ricardo González, diciembre de 2010
// Medidor del ruido con respecto a la señal en los mercados financieros.
MM30 = WeightedAverage[30](close)
If close>MM30 then
ruido =  (1-(MM30/close))*100
else
ruido = ((close/MM30)-1)*100
endif
cero = 0
extremosuperior = 7
extremoinferior =-9
return ruido as “Ruido”, cero as “Cero”, extremosuperior as “Lectura extrema positiva”, extremoinferior as  “Lectura extrema negativa”

El resultado final debería ser algo parecido a esto:

Este es un indicador tiene finalidad orientativa, que nunca ha de usarse como verdad absoluta y sí como una guía de apoyo a nuestro trading.

Está pensado para interpretarse sobre los índices rectores. Lo ideal es centrar nuestras compras cuando el indicador se encuentre dentro del área delimitada entre las dos líneas anaranjadas. Esto nos ayudará a evitar comprar en zonas de “éxtasis”, con altas probabilidades de retorno a la señal, que podrían hacernos saltar los stops.

Como podéis imaginar, cuanto más cerca de la MM30 nos encontremos menor será el ruido existente en el mercado, por lo que nuestras probabilidades de éxito aumentan en las operaciones a favor de tendencia.

Os invito a que le echéis un vistazo, y entre todos podamos sacar conclusiones y mejoras a este nuevo indicador que pongo a vuestra disposición.

¡Buen fin de semana!

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10 responses to “Indicador señal-ruido para PRT.

  1. ¡Soy un gran fan de la distinción entre señal y ruido! Me parece la clave para mantener controladas las tendencias y afinar los puntos de entrada y salida.

    Enhorabuena por este estupendo indicador ¡Ahora hay que aprender a sacarle partido!

    ¡Un saludo!

  2. Hola Uxío!
    Como bien dices, es un factor a tener en cuenta para afinar al máximo las entradas.
    Estos días voy muy liado, por lo que he decidido ponerlo a vuestra disposición para tratar de que entre todos podamos ir perfeccionando el indicador y sacarle todo el partido posible.
    Muchísimas gracias por participar y enhorabuena por tu blog, que es genial. Cuando tenga un poco más de tiempo compraré tu libro para ver que tal, puesto que me han hablado maravillas.
    Un abrazo!!

  3. Con todas estas herramientas tal vez sepais algo de lo que puede hacer Colonial AG, ya que despues de la arrancada que ha hecho se ha quedado plana plana. Un gran acierto dicho sea de paso.
    Gracias

  4. buen indicador ricardo eso si es para observarlo solo de vez en cuando ya que sino llenamos la pantalla de indicadores y no sabes a cual mirar.
    buen trabajo.

    1. Para elquenosabe

      Colonia AG está haciendo nuevos máximos de 2 años…La MM30 sigue alcista y es un valor fuerte, por lo que yo mantendría sin lugar a dudas.
      Cuando un valor entra en fase alcista (como es el caso), hay que relajarse e ir subiendo los stops poco a poco tal y como indica Weinstein en su libro.
      Hemos de ser pacientes, asegurar un 1% para no perder e ir siguiendo la cotización para actualizar los stops.
      No hay que tener prisas, lo bueno de este método es la comodidad de estar sentado en la tendencia y esperar la evolución del precio.
      Un saludo!

      Para Miguel
      Este es un indicador de los complementarios, para hacerse una idea general y punto. No está pensado para utilizar en el análisis cotidiano.
      Tengo que hacer unos backtest para ver que lecturas son excesivas según el método Weinstein, a ver cuando me da tiempo a hacerlo…
      Buen fin de semana!

  5. Al hacer un copio pega del código del indicador me sale “carácter no autorizado linea 11 columna 17”, me imagino que será cualquier tontería pero no me las arreglo para solucionarlo.
    Saludos y felicidades por el blog.

    1. Haz un copy/paste sobre este a ver..

      MM30 = WeightedAverage[30](close)
      If close>MM30 then
      ruido = (1-(MM30/close))*100
      else
      ruido = ((close/MM30)-1)*100
      endif
      cero = 0
      extremosuperior = 7
      extremoinferior =-9
      return ruido as “Ruido”, cero as “Cero”, extremosuperior as “Lectura extrema positiva”, extremoinferior as “Lectura extrema negativa”

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