Robocop 25 ataca de nuevo: Como zarandear a un Blue Chip como si fuera un flan

Los lectores asiduos de este blog ya estáis al corriente de las aventuras de nuestro queridísimo algoritmo de alta frecuencia al que cariñosamente llamamos “Robocop 25”. Entre sus “hazañas”, encontramos que fue capaz de destrozar 30 mil millones de dólares en menos de un segundo, llevar a empresas cotizadas a no valer nada en siete segundos, o lo que es su record hasta el momento: hacer desaparecer 45 mil millones de dólares en 45 milisegundos.

Tras un tiempo de vacaciones, parece que Robocop 25 vuelve a la carga y ha centrado su punto de mira en un Blue Chip. En concreto, el pasado viernes, a tan solo 37 segundos del fin de la sesión, Chevron Corp., una de las mayores empresas de todo el mundo con una capitalización de 234 mil de dólares vio que su cotización fue atacada haciéndola oscilar un 2% arriba y abajo dos veces por segundo.

Este es un gráfico de velas de 1 segundo que representa los últimos 50 minutos de cotización de Chevron Corp.

Este es el área ampliada de los últimos dos minutos de cotización. Recordemos que cada vela corresponde a un segundo de negociación.

En concreto el ataque comenzó a las 21:59:23, y como veremos a continuación, su velocidad de actuación es tal que no podemos culpar de esto a ningún ser humano.  No hay excusa válida de alguien con un dedo gordo sobre el teclado ni una mala orden de mercado. Esto sólo puede ser obra de programas de alta frecuencia amontonando signos de dólar en las cuentas que manejan.

Los gráficos siguientes ofrecidos por Nanex, muestran el precio de Chevron oscilar alrededor de dos veces por segundo durante 8 segundos: en un primer momento la oscilación se movía en un rango de 50 centavos, aumentando gradualmente hasta que las oscilaciones de los precios alcanzaron más de 3 dólares en menos de un segundo.

El siguiente gráfico, muestra con puntitos de colores cada transacción realizada durante esos segundos “críticos”. En él se aprecia que a las 21:59:27 se hacen transacciones en 119$ para un segundo más tarde 21:59:28 cotizar a 123 dólares. Un 3,36% de rendimiento en un segundo, lo que vienen a ser en un Blue Chip de esta envergadura casi 8 mil millones de dólares de movimiento en su capitalización.

Si os estáis preguntando qué opina la SEC al respecto, no os hagáis muchas ilusiones, ya que en caso de investigarse (algo que muchas veces no sucede), todo quedará en alguna excusa del estilo que una ardilla se paseó por encima de un teclado… así de surrealista se ha vuelto este mundo regulado, de forma que debemos mentalizarnos de que estas máquinas han llegado para quedarse.