Después de las alzas de ayer lunes en Wall Street, el S & P 500 y el Nasdaq acumulan una racha alcista de 5 días consecutivos por primera vez en lo que llevamos de 2014. La siguiente tabla generada por Bespokeinvest muestra el porcentaje de rendimiento diario del S & P 500 en lo que va de año. Como se muestra en los resultados y, como hemos señalado en anteriores posts, el martes es el único día de la semana en que el S & P 500 ha visto retornos consistentemente positivos.
De hecho, de los 15 martes de este año, tan sólo dos veces el S&P 500 ha cerrado en negativo. Si hubiéramos invertido en el S & P 500 sólo los martes de este año, habríamos ganado un 8,7%. Este balance es mucho más pobre en el resto de días de la semana, ya que en el resto de días tendríamos menos dinero ahora que en al inicio del año si hubiéramos empleado una estrategia similar. Con la fuerza de los martes, ¿podrá el S & P 500 encadenar una racha de seis jornadas alcistas consecutivas?
Desde 1950, el S&P 500 ha experimentado alzas durante 5 días consecutivos en 483 ocasiones, de las cuales 258 ocasiones (el 53,86%) terminaron con al menos otro día de ganancias, y en 221 ocasiones el sexto día terminó con pérdidas.
Os dejo a continuación un sistema para ProRealTime que compra tras cinco días de alzas consecutivas (lanzadlo en gráficos diarios).
Aunque obviamente no es un sistema para operar, si que puede resultaros cuanto menos curioso por si queréis hacer vuestros propios cálculos.
REM Ricardo González para los lectores de losmercadosfinancieros.es
REM Comprar tras rachas alcistas de 5 díasIf NOT LongOnMarket and close > close[1] and close[1] > close[2] and close[2] > close[3] and close[3] > close[4] and close[4] > close[5] then
BUY 1 CONTRACTS AT Market
endif// Condiciones de salida de posiciones largas
If LongOnMarket THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
Muchas gracias Ricardo por el sistemilla.
Un saludo desde Laciudaddeltrader.com
De nada José Manuel!
Más que un sistema es una “cacharrito” para ayudar a hacer números.
Un saludo!