Autotrading: la magia de los números

Para todos aquellos que no estén familiarizados con el trading automático, investorpedia define autotrading como:

Una estrategia de trading donde las órdenes de compra y venta se colocan automáticamente basadas en un sistema o programa subyacente. Las órdenes de compra o venta se envían al mercado cuando se cumplen ciertos criterios definidos en el programa, sin necesidad de intervención por parte del usuario.

En el artículo de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del autotrading con un pequeño juego que me ha venido a la cabeza.

Autotrading y la magia de los números

¿No habéis pensado alguna vez en cómo se deben sentir los magos? La audiencia atenta a sus trucos y siendo conscientes de que cuando terminen, todo el mundo estará deseando saber cómo han sido capaces de crear dicha ilusión…

Hoy me gustaría sentirme mago por un día. Para ello he decidido presentaros un pequeño “truco” que estoy seguro que gustará a más de uno. El problema es que quedo más cerca de payaso que de mago, así que cuando desvele cómo he llegado a ese punto, probablemente nadie quiera contratarme para sus fiestas… De todas maneras, vamos allá.

Estaba trabajando en un nuevo sistema automático que sólo trabaja en el lado largo y quería ver en qué medida una nueva salida que había desarrollado mejoraría los números de éste. Así que para empezar, decidí probar mi sistema sin esta fantástica salida made in esBolsa.

Los números que obtuve tras ejecutarlo en los primeros 10 años de este milenio, sobre una muestra de más de 500 valores americanos fueron los siguientes (sin tener en cuenta comisiones): una ganancia neta del 66,63%, una tasa de acierto del 56,20%, … ¡Mirad como captura esta subida del 86% de Amazon!

Más de uno a estas alturas estará deseando conocer qué condiciones de entrada tiene este sistema para poder aplicarlas, o al menos tenerlas en cuenta en su operativa. Como me siento generoso, he decidido compartir con vosotros este sistema.

Desvelando el sistema de autotrading

El sistema al que he querido llamar “esBolsa Magic numbers” tiene una condición de entrada y una condición de salida.  Sí, sólo una. Como veréis no está para nada sobreoptimizado. La condición de entrada es la siguiente: genera un número aleatorio del 1 al 100. Si ese número es mayor que 90, compra.  La condición de salida es la siguiente: genera un número aleatorio del 1 al 100. Si ese número es menor que 10, sal de la operación.

Ya os avisé que no era un gran truco, pero sí creo que puede ser una importante lección. Un sistema con entradas y salidas aleatorias que opere en el lado largo genera una tasa de acierto del 56,20% y ganancias del 4,83% anuales si lo ejecutamos desde el 1 de enero del 2000 hasta el 1 de enero del 2011.

Alguien podría pensar que esto no siempre será así ya que es un sistema aleatorio. Ese mismo pensamiento me vino a mí al ver el resultado, pero después de ejecutarlo más de 20 veces, siempre obtenía ganancias y la tasa de acierto era superior al 55%.

Creo que podemos sacar dos conclusiones importantes de esta prueba de autotrading:

• La primera es que a la hora de evaluar un sistema, no basta con mirar si obtiene beneficios y si el porcentaje de acierto es alto. Todos los números importan. Deberemos tener en cuenta el profit factor, el drawdown, la exposición al mercado, etc…
• La segunda es que a la hora de diseñar un sistema de autotrading que sólo opere en el lado largo, debemos tener en cuenta que en el caso de entradas y salidas aleatorias, el sistema es ganador de por sí, así que cualquier cosa que desarrollemos debe intentar superar estos números.