¿Qué pasa en el mercado después de rangos estrechos como el actual?

En la mañana de hoy, ya que muchos de vosotros me habéis hecho saber que os gusta mucho “trastear” con ProRealTime, vamos a aprovechar para ver qué ha sucedido históricamente en el mercado después de episodios de cierta lateralidad como la actual.

En los últimos tres meses, el S & P 500 se ha movido menos de un 5%. Que el S&P 500 se mueva en un rango tan pequeño durante un período de tres meses no es algo muy común, y es por ello que vamos a hablar sobre esto.

Como siempre, la explicación os la dejo en formato vídeo para que los que tenéis menor dominio de ProRealTime os resulte más sencillo de implementar.

Antes de ir con el vídeo, me gustaría recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube para poder disfrutar del contenido multimedia que desde esBolsa compartimos en este medio. Desde que empezásemos con los videos allá por mayo de 2011, ha quedado demostrado que este tipo de contenido resulta de vuestro agrado, puesto que permite trasmitir mejor las ideas y se muestra mayor cantidad de información.

¡Espero que os guste!

USAR EN ESCALA SEMANAL

Código del indicador:

//mayo de 2014
//Ricardo González para los lectores de losmercadosfinancieros.es
inicio=Highest[13](High)
fin = Lowest[13](Low)
recorrido= (100*(fin/inicio -1))*-1
cero=0
referencia=4.61
return recorrido as “rango semestral”, cero as “cero”, referencia as “referencia”

Código del sistema:

//mayo de 2014

//Ricardo González para los lectores de losmercadosfinancieros.es

inicio=Highest[13](High)
fin = Lowest[13](Low)
recorrido= (100*(fin/inicio -1))*-1
referencia=4.61

IF NOT LongOnMarket and NOT LongOnMarket[1] and NOT LongOnMarket[2] and NOT LongOnMarket[3] and NOT LongOnMarket[4] and NOT LongOnMarket[5] and NOT LongOnMarket[6] and NOT LongOnMarket[7] and NOT LongOnMarket[8] and NOT LongOnMarket[9] and NOT LongOnMarket[10] and NOT LongOnMarket[11] and NOT LongOnMarket[12] AND recorrido < referencia THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Condiciones de salida de posiciones largas
If LongOnMarket[14] THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

 Nota: Este sistema no es válido para operar directamente en el mercado. Su función es únicamente orientativa para saber qué ha sucedido históricamente en el mercado después de episodios como el actual.

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Categoría: Estudios de Mercado, Lo último, Multimedia, Videos

Comentarios (4)

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  1. Jesus dice:

    Gracias por compartirlo.

  2. Bio dice:

    Hola Ricardo, me alegro que hayas realizado este artículo, pues hace mucho tiempo soy seguidor de tus sistemas que me parecen muy buenos para el medio-largo plazo. A lo largo del tiempo he observado que una entrada perfecta y muy rentable, es hacerlo cuando se resuelve un gran lateral( los de Elliot dirían una onda plana ) cuanto más tiempo se emplee en ello mejor, ejemplos con exito para mí han sido en el mercado español:CIE (lateral de dos años),Carbures, Gowex, y en estos momentos Robi a punto de romper. Como resumen te diré que mi estrategia es buscar grandes laterales y esperar su ruptura….y ahora biene mi petición, ya que veo que dominas la programación de PRT, porque no realizas un buscador para tales casos ya que hallarlos en el mercado nacional es facil, pero me estoy perdiendo otros mercados, pues no se como programar, sería un buen complemento a tu sistema. Esperando tu libro, que seguro será un éxito. Saludos Bio

    • Ricardo González dice:

      Buenos días Bio.
      En el libro precisamente trataremos esto de las roturas que comentas…ya verás 😉
      En cuanto al buscador, será difícil porque no me da tiempo a todo, pero tomo nota por si algún día puedo.
      Un saludo y buen domingo!.

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