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El sistema Russell 24 cierra posiciones en los Small Cap

Hace unos meses os presentaba uno de los sistemas automáticos que tenemos en funcionamiento dentro de nuestra cartera de inversión, y como primera entrada de la semana quería actualizar su estado, puesto que presenta novedades.

Estas novedades vienen marcadas por el sistema Russell 24, sistema automático de trading que opera en escala diaria dentro de los Small Caps americanos y tanto a mí como a mi compañero Enrique nos aporta alertas de mercado dentro de nuestra cuenta de inversión, después de que el programa realice un estudio centrándose en los cambios de volatilidad de las bolsas internacionales.

La última operación de este sistema fue abierta el 15 de enero a un precio de 883,19$ lo cual nos ha permitido sacar partido del buen comportamiento de los Small Cap americanos en las últimas semanas.

Como podéis apreciar en la imagen, el pasado viernes el sistema nos mandaba el aviso de que era momento de recoger velas en el Russell, poniendo punto y final a una operación de 5 semanas de duración con un beneficio del 3,5% aproximadamente.

Ahora mismo el sistema pasa a estar en liquidez a la espera de que el mercado vuelva a reunir de nuevo las condiciones para abrir una nueva operación.

Os dejo a continuación las estadísticas del sistema Russell 24, ya que ha sido sometido a algunas mejoras desde que lo presentáramos el pasado mes de octubre.

Las pruebas de Backtesting se han ejecutado en el periodo comprendido entre 01/01/1987 y 01/10/2012 sobre el Russell 2000.  La prueba se realiza con una cartera inicial de 10.000$ (incluye comisiones del 0,08% y slippage de 0,1) e invirtiendo el 100% del capital por operación.

Sobre el Russell 2000 Total
Beneficio Neto 17.189,99 $ *
Núm Total operaciones 57
Núm operaciones ganadoras 42
% operaciones ganadoras 73,68%
% ganacia medio por operación 3,34%
Max operaciones ganadoras consecutivas 9
% pérdida medio por operación -2,27%
Max operaciones perdedoras consecutivas 2
% Max drawdown -10,29%
Profit factor 4,45
Recovery Factor 7,95
Payoff Ratio 1,47

*Nota: Los beneficios netos no tienen en cuenta el reparto de dividiendos, por lo que el beneficio real sería algo mayor.

El gráfico de la curva de equity

Tras ejecutar una simulación de Montecarlo sobre este sistema, los resultados esperados son los siguientes:

Para finalizar, os diré que en la actualidad los sistemas S&P 10 (medio plazo) y Russell 24 (corto plazo) se mantienen en liquidez, mientras que el sistema Rahko (corto plazo) sigue a la espera de un entorno propicio para abrir estrategias bajistas de cobertura. Habitualmente tras el cierre de largos por parte de algún sistema, otros sistemas que operen en periodos similares se ponen en alerta por si resulta conveniente la apertura de cortos, algo que por el momento todavía no ha sucedido.

Por su parte, el sistema S&P 26 (largo plazo) mantiene su operación alcista desde mayo de 2009.

Desde esbolsa.com seguiremos atentos a las nuevas operaciones que nuestros sistemas nos ofrezcan de cara a las próximas semanas.

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3 responses to “El sistema Russell 24 cierra posiciones en los Small Cap

  1. Buenas Ricardo.
    ¿Cuál ha sido el rendimiento de la cartera EsBolsa durante 2012?¿Que porcentaje le dais a los sistemas automaticos?
    Muchas gracias

    1. Buenas tardes Alberto.
      Los sistemas automáticos se incorporaron a la cartera en octubre de 2012 siendo este el rendimiento conjunto de la cartera desde entonces.

      En conjunto los 4 sistemas ponderan un 50% de la cartera. Puedes ver su distribución aquí:

      http://losmercadosfinancieros.es/esbolsa-com

      Además del sistema del Russell, estos son los otros 3 sistemas que utilizamos.

      http://losmercadosfinancieros.es/esbolsa-algorithmic-nuevos-sistemas-automaticos-sobre-indices-iii.html
      http://losmercadosfinancieros.es/esbolsa-algorithmic-nuevos-sistemas-automaticos-sobre-indices-ii.html
      http://losmercadosfinancieros.es/ya-en-marcha-nuevos-sistemas-automaticos-sobre-indices.html

      Un saludo!

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