Hace unas cuantas semanas os presentaba uno de los cuatro sistemas automáticos que tenemos en funcionamiento dentro de nuestra cartera personal, y hoy para empezar un nuevo día, quería compartir el estado de uno de estos sistemas, puesto que estos sistemas resultan una guía útil ya que ofrecen una ventaja estadística demostrada a lo largo de los años.
Recordemos que este sistema al que decidimos llamar Russell 24, opera en escala diaria y tanto a mí como a mi compañero Enrique nos aporta alertas de mercado dentro de nuestra cuenta de inversión, después de que el programa realice un estudio centrándose en los cambios de volatilidad de las bolsas internacionales.
La última operación de este sistema fue abierta el 15 de enero a un precio de 883,19 puntos y el sistema todavía mantiene posiciones con un beneficio latente del 2,49%.
Sobre la imagen he querido mostraros un histórico resaltado las últimas operaciones y para una mejor visualización he ampliado la última para que podáis apreciarla más claramente.
Así pues, desde esBolsa.com seguiremos atentos a las nuevas operaciones que nuestros sistemas nos ofrezcan de cara a las próximas semanas. Recordad que tras el periodo de pruebas ya finalizado, el seguimiento a los pasos que nos indiquen los autómatas se realizará en exclusiva dentro de esBolsa.com.
Os dejo a continuación las estadísticas del sistema Russell 24, ya que ha sido sometido a algunas mejoras desde que lo presentáramos el pasado mes de octubre.
Las pruebas de Backtesting se han ejecutado en el periodo comprendido entre 01/01/1987 y 01/10/2012 sobre el Russell 2000. La prueba se realiza con una cartera inicial de 10.000$ (incluye comisiones del 0,08% y slippage de 0,1) e invirtiendo el 100% del capital por operación.
| Sobre el Russell 2000 | Total |
| Beneficio Neto | 17.189,99 $ * |
| Núm Total operaciones | 57 |
| Núm operaciones ganadoras | 42 |
| % operaciones ganadoras | 73,68% |
| % ganacia medio por operación | 3,34% |
| Max operaciones ganadoras consecutivas | 9 |
| % pérdida medio por operación | -2,27% |
| Max operaciones perdedoras consecutivas | 2 |
| % Max drawdown | -10,29% |
| Profit factor | 4,45 |
| Recovery Factor | 7,95 |
| Payoff Ratio | 1,47 |
*Nota: Los beneficios netos no tienen en cuenta el reparto de dividendos, por lo que el beneficio real sería algo mayor.
El gráfico de la curva de equity
Tras ejecutar una simulación de Montecarlo sobre este sistema, los resultados esperados son los siguientes:
Histórico de operaciones:
Para finalizar, os diré que en la actualidad los sistemas S&P 10 (medio plazo) y el sistema Rahko (corto plazo) se mantienen en liquidez. Por su parte, el sistema S&P 26 (largo plazo) mantiene su operación alcista desde mayo de 2009.
Me gustaria saber si las entradas y salidas con estos sistemas las usais a nivel personal o enviais avisos a los clientes de esbolsa.
Buenas tardes Miguel.
Ambas cosas. Siempre que realizamos alguna operación en cualquier activo cotizado lo indicamos a los suscriptores de esBolsa. Este sistema forma parte de nuestra cartera, por lo que todas sus indicaciones (así como las de otros sistemas) también son compartidas 🙂
Un saludo!!