Un sistema automático basado en el VIX con alto porcentaje de acierto

Bolsa_Robot1[1]Como ya he comentado en alguna ocasión, me gusta automatizar prácticamente cualquier idea que me pasa por la mente. Esto me permite hacer estudios objetivos sobre cualquier método, detectando lo que funciona y desechando lo que no funciona. A su vez, este tipo de estudios permiten fortalecer los puntos fuertes de cualquier idea de inversión y localiza los puntos débiles para poder desecharlos.

Además de esto, tiene otra gran ventaja, y es que me ayuda en mi trabajo del día a día como gestor de fondos, no sólo detectando oportunidades de inversión, sino en su seguimiento.

Aunque ya sabéis que personalmente llevo a cabo (porque así lo prefiero) una operativa mucho más tranquila (explicada detalladamente en mi libro), en el día de hoy para todos aquellos que tenéis curiosidad con el mundo de los sistemas, vamos a hablar de un sistema diario que opera sobre el S&P 500 sirviéndose como guía a la hora de tomar decisiones de un índice que está muy de moda. El índice de volatilidad VIX.

La idea de este sistema contratendencia es comprar cuando la volatilidad está en zonas que indican exceso de nerviosismo, mientras que el índice S&P 500 se encuentra sobrevendido. Este sistema únicamente opera en el lado alcista, ya que busca momentos de pánico “irracional” cuando el S&P 500 se encuentra en zonas de “ganga”.

Para el cálculo usaremos los siguientes indicadores.

  1. RSI de 2 periodos sobre el precio del S&P 500
  2. RSI de 2 periodos sobre el índice VIX
  3. Una media de 150 sesiones que hará de filtro para la tendencia.

Las reglas de entrada serían las siguientes:

  • Si RSI de 2 periodos sobre el precio del S&P 500 está por debajo de 30, el RSI del VIX está por encima de 90 y el cierre actual del S&P 500 es superior a la media de 150 sesiones, se establece compra para la apertura del día siguiente.

Con todo esto estableceremos una norma de salida simple (se puede mejorar a gusto de cada uno), además de un stop inicial de protección.

  1. Una vez comprados se establece un stop de pérdidas al 4% del precio de entrada.
  2. Si el RSI de 2 periodos del S&P 500 supera 65 el sistema cierra posiciones al día siguiente en apertura.

Aquí un ejemplo gráfico: las barras verdes significan que el sistema está largo.

El sistema detecta momentos de extremo nerviosismo en el VIX (panel superior) en zonas de sobreventa diaria del S&P 500 por lo que establece posiciones largas al día siguiente.

RSI1

La última operación fue establecida por el sistema precisamente ayer 16 de septiembre cuando el día 15 detectó niveles de excesivo pánico en el VIX con un S&P 500 excesivamente castigado. La compra la realizó ayer en la apertura del S&P 500. Nivel 1981,93 puntos.

RSI2

Estos son solo dos ejemplos de los muchos que podríamos coger del estudio. Para ello como siempre hemos usado un marco temporal amplio (1990-presente), en el que el sistema ha ejecutado casi 200 operaciones con el siguiente comportamiento.

RSI3

Esta es la típica curva de beneficio de un sistema con alto porcentaje de acierto, mostrando un rendimiento regular en toda la muestra y reducidos drawdowns. Como detalle curioso, fijaros como en los años 2000 y 2008 la curva se aplana. Esto se debe a que al tratarse de un sistema que únicamente opera en el lado alcista incluye un filtro (media de 150 sesiones) para no ir a la contra de los grandes mercados bajistas.

En cuanto a los datos estadísticos sobre el mercado.

RSI4

De 198 operaciones el sistema ha terminado en beneficios en 163 ocasiones. Eso supone una tasa de acierto superior al 80% (82,32% para ser exactos). Las operaciones tienen una duración media de 4,6 días y está expuesto poco tiempo al mercado (apenas el 10% de las sesiones el sistema está operativo).

Tal y como comento en el post, esta es una simple idea para aquellos inversores que os inquiete el trading “nervioso” y que busquen alguna idea a partir de la cual establecer una operativa sobre el S&P 500 teniendo en cuenta la volatilidad diaria y los niveles de nerviosismo sobre el índice. Obviamente debéis hacer vuestros estudios y mejoras, esta es una simple idea a partir de la cual podéis empezar a trabajar.

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Categoría: Estudios de Mercado, Lo último, Trading sistemático

Comentarios (6)

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  1. Andrés dice:

    Escribo para felicitarle y agradecerle los conocimientos que aquí comparte con nosotros.
    Sus aportes e informes son de gran calidad, superando ampliamente la media. Por delante incluso informes de grandes gestoras.Es un lujo poder conocer su opinión sobre los mercados diariamente en este portal.
    Su libro es una auténtica joya.
    Por todo ello le doy las gracias.
    Atentamente;
    Andrés Sánchis.

  2. galdar25 dice:

    Muchas gracias por el sistema, es un placer leerte y aprender de ti.
    Un saludo.

  3. Paulo dice:

    Este sistema parece un sistema Connors.
    Sólo cambia el promedio móvil, pero funciona porque nosotros ya utilizamos mucho

    • Ricardo González dice:

      Gracias por participar Paulo!
      Como digo en el post, se pueden hacer ajustes a gusto de cada uno partiendo de esta idea.
      Un saludo y buen domingo!

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