¿Qué pasa en el mercado después de subir más de un 2%?

Esta mañana publicaba en mi cuenta de Twitter @RicardoesBolsa que el S&P 500 había registrado ayer su mayor incremento diario desde el 10 de octubre de 2013.

Muchos pensarán que tras fuertes alzas, lo normal es “tomarse un respiro” pero la historia dice que este tipo de alzas suelen ser buenas para el devenir de los mercados.

Para verlo, he realizado un estudio sobre el S&P 500 que nos indique que suele suceder en el mercado después de días con registros alcistas superiores al 2% dentro de mercados alcistas. Para ello he creado un sistema que compre al mercado la jornada siguiente a las fuertes alzas, siempre y cuando el mercado cotice por encima de su promedio de 200 sesiones, como es el caso actual. Esto lo hago como filtro, porque durante los grandes mercados bajistas la volatilidad es mayor, produciendo jornadas violentas que nada tienen que ver con el mercado actual.

muestraUna vez hecho el sistema le he dicho que muestre los resultados de mantener la posición desde 1 hasta las 30 jornadas siguientes para ver como ha sido la evolución de los mercados en las jornadas posteriores a las jornadas de fuertes alzas.

Al lado de estas líneas podéis ver un ejemplo del estudio la última vez que el mercado subió más de un 2% en una jornada. El ejemplo corresponde al 10 de octubre de 2013, cuando como comenté anteriormente el mercado subió un 2,18%

porcentaje para salir en beneficiosDebéis saber que desde el año 1950 el S&P 500 ha subido más de un 2% en una jornada en un total de 89 ocasiones (en ciclos alcistas).

Al lado de estas líneas podéis ver el porcentaje de veces que el S&P 500 ha cerrado en positivo después de entre 1 y 30 días tras experimentar una jornada con alzas del 2% o más (pulsar sobre la imagen para agrandar).

La barra más a la izquierda es la que presenta el resultado si se mantuviese la posición solo un día, y la barra de más a la derecha es la que muestra el resultado de mantener durante 30 jornadas.

Lo primero que llama la atención es que absolutamente todos los días siguientes a las alzas superiores al 2% hay más probabilidades de alzas que de descensos (registros superiores al 50%). Es decir, para todos aquellos que piensen que lo normal es ver caídas después de fuertes ascensos, están equivocados. La historia nos dice que después de jornadas de fuertes alzas, es más probable (no confundir probabilidad con seguridad) ver todavía más alzas.

El registro más positivo llega transcurridas 20 jornadas desde las alzas del 2%. En concreto, después de un día tan alcista como el de ayer, en un 70,79% de los casos el S&P 500 ha cerrado en un nivel superior al registrado tras “la gran subida” después de 20 jornadas.

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Categoría: Bolsa americana, Estudios de Mercado, Lo último

Comentarios (2)

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  1. Aaron dice:

    Ricardo Buenos Días.

    Muy interesantes todos estos estudios y con gran probabilidad que así sea.

    Saludos.

    • Ricardo González dice:

      Buenas tardes desde España Aaron.
      Gracias por participar, me alegro que los estudios resulten de tu interés.
      Un saludo!

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