¿Qué esperar después de 8 días alcistas en el S&P 500?

15677921-la-escritura-con-un-lapiz-azul-robot-robot-caracter-3d[1]Esta es una pregunta que se viene repitiendo con bastante frecuencia en mi correo, ya que como sabéis el S&P 500 acumula 8 jornadas consecutivas en las que el cierre de la sesión ha sido superior a la apertura.

Vaya por delante que para mí este es un suceso anecdótico que queda muy alejado de nuestra operativa de medio plazo. No obstante, para despejar la “curiosidad” voy a compartir con vosotros los datos históricos de este suceso, así como un par de herramientas para ProRealTime que os ayuden con el estudio.

El siguiente indicador es un simple contador que nos cuenta el número de días que el S&P 500 lleva consiguiendo precios de cierre superiores a los de apertura.

SP1

 

fechasComo se puede apreciar (pulsando sobre la imagen se ve más grande) actualmente llevamos 8 jornadas consecutivas de alzas, lo que ha sucedido en 24 ocasiones desde 1974 (en los años previos los datos de ProRealTime no son fiables). La última vez que el S&P 500 encadenó 8 jornadas consecutivas de alzas fue a mediados de julio de 2013. En la imagen al lado de estas líneas podéis ver el listado de fechas en las que esto ha sucedido.

A continuación os dejo el código del indicador para ProRealTime:

REM Ricardo González (10/06/2014)
REM para los lectores de losmercadosfinancieros.es
inicio=open
if close>inicio then
recorrido=((close-inicio)/inicio)*100
endif
if close 0 then
contador = contador [1] + 1
else
contador = 0
endif
return cero as "Cero", contador as "contador", actual as "actual"

Llegados a este punto, aunque sea por simple curiosidad podríamos ir un paso más allá y crear un sistema que nos diga lo que ha acontecido en la jornada siguiente después de que el S&P 500 encadenase una racha de 8 días alcistas consecutivos.

Os dejo el código del sistema a continuación y sus resultados. Recordad ejecutarlo desde 1974 cuando los datos son fiables en ProRealTime. En fechas anteriores, la representación no es correcta.

REM Ricardo González (10/06/2014)
REM para los lectores de losmercadosfinancieros.es
inicio=open
if close>inicio then
recorrido=((close-inicio)/inicio)*100
endif
if close 0 then
contador = contador [1] + 1
else
contador = 0
endif
if contador = 8 then
BUY 1 CONTRACTS AT Market
endif
// Condiciones de salida de posiciones largas
If LongOnMarket THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

resultado

El sistema de ayuda nos dice que de las 24 ocasiones en las que esto ha sucedido tan solo 8 el mercado ha logrado encadenar una novena jornada de alzas consecutivas. Esto supone que en 16 de los 24 precedentes disponibles, el S&P 500 ha registrado descensos.

Obviamente este sistema no es apto para operar, simplemente lo hemos usado como ayuda para establecer precedentes y responder con datos objetivos a una pregunta que muchos se plantean en la jornada de hoy.

book2¡Ya disponible!

“El código de Wall Street”.

El libro de Ricardo González

¡No te quedes sin él, pide tu ejemplar aquí!

Tags:

Categoría: Bolsa americana, Estudios de Mercado, Lo último, Trading sistemático

Deja un comentario


Logo FinancialRed
Logo FinancialRed