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No teníamos tantos traders largos desde el 2008

Desde que empezamos esta nueva temporada, me gusta compartir con vosotros la opinión de los bloggers e inversores más seguidos del planeta, y en la noche de hoy nos quedamos con un curioso gráfico que nos deja el siempre controvertido Tyler Durden de ZeroHedge en el que nos muestra cómo mientras las encuestas de sentimiento apuntan a que el conjunto de los inversores son pesimistas, los futuros del mini S&P 500 (de los activos más líquidos del mundo) muestran su posición neta larga más elevada desde  diciembre de 2008.

Resulta curiosa la diferencia entre lo que opinan los inversores y las posiciones que realmente se toman en los mercados.

No obstante, prestad atención y veréis como la última vez que los operadores de renta variable estuvieron tan “largos”, el S&P 500 descendió un 22% en los 11 días siguientes. Pero cuidado, no tomemos conclusiones precipitadas a la vista de este gráfico ya que claramente el escenario de entonces no era el mismo, puesto que la situación actual con la mayoría de renta variable global en tendencia alcista no es la misma que entonces.

¡Buenas noches inversores!

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