Midiendo la distancia a la media de 200 sesiones

¡Buenos días! Mientras desayunaba estaba leyendo las interacciones que me van llegando por la noche a Twitter, y me he encontrado con una que tal vez sea una duda que tiene más de un inversor. A raíz de mi post de ayer “Un año completo por encima de la media de 200 sesiones” hay quien se podría preguntar:

Para que seáis capaces de responderos vamos a hacer un ejercicio práctico. Os he preparado un indicador de ProRealTime, que mida la distancia entre el precio y la media móvil de 200 sesiones (gráficos diarios). Ayudarse de la creación de indicadores resulta de gran utilidad para hacer nuestros estudios, así que yo os dejo el indicador y vosotros buscáis la respuesta a estas preguntas.

1.- ¿Es esta la mayor distancia del precio del S&P 500 con respecto a su media de 200 sesiones?

2.- Caso de no serlo… ¿Cuándo se dio la mayor distancia positiva con respecto a la media de 200 sesiones?

3.- Y por último… ¿Cuándo se dio la mayor distancia negativa con respecto a la media de 200 sesiones?

¡Espero vuestras respuestas y conclusiones!

Código:

// Ricardo González, noviembre de 2013
// Medidor de distancia del precio con respecto a la MM200 en los mercados financieros.

MM30 = Average[200](close)

If close > MM30 then
ruido = (1-(MM30/close))*100
else
ruido = ((close/MM30)-1)*100
endif

cero = 0

return ruido as “Ruido”, cero as “Cero”

 

Recuerda que en esBolsa.com ponemos a tu disposición el cuso Iniciación a la programación con ProRealTime en el cual puedes aprender cómodamente desde casa a desarrollar tus indicadores, screeners y sistemas en esta plataforma.

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Categoría: Lo último, Trading sistemático

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