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Mi nuevo robot que muestra los sectores a sobreponderar.

Desde este viernes vamos a empezar una nueva serie de entradas que siempre haré coincidir con el último día de la semana en el que los mercados estén abiertos.

Sé que sois muchos los que al llegar el fin de semana pasáis muchas horas delante del PC en busca de valores interesantes, por lo que he decidido crear un ProScreener que nos muestre cada viernes qué sectores debemos de sobreponderar tanto en USA como en Europa, para que, a lo largo del fin de semana, tengáis claro en qué sectores tenéis que centrar vuestra búsqueda.

Este ProScreener tiene como filtro las dos condiciones clave que han de reunir los sectores para poder ser sobreponderados. La primera es que sean sectores fuertes, es decir, con comportamiento relativo superior al del SP500. La segunda condición, sin la cual la primera no serviría de nada, es que los sectores listados gocen de tendencia alcista.

No podemos sobreponderar un sector por muy fuerte que sea si su tendencia es bajista, o por el contrario, tampoco debemos de operar en sectores con tendencia alcista pero que sean más débiles que el SP500. Las razones son evidentes, y por ello he decidido juntar estas dos condiciones en un ProScreener para que nos muestre qué sectores cumplen ambos criterios.

También he establecido un criterio de puntuación que valore los sectores, dependiendo de su fuerza relativa y la distancia del precio con respecto a la MM30. La nota mínima sería un 5, (equivalente a suficiente), puesto que el sector cumpliría los requisitos de ser alcista y fuerte, pero su fortaleza sería inferior a 0.5 y su distancia a la MM30 sería superior al 7%. En cambio, la nota máxima es un 10, que sería sinónimo de un sector con fortaleza superior a 1 punto RSCMansfield y con una distancia a la MM30 menor del 3%.

Entre el 5 y el 10 hay bastantes variables, todas ellas dependientes de la distancia del precio a la MM30 y la fortaleza RSCMansfield. Como es lógico, a mayor nota, mejor relación entre fortaleza y distancia a MM30 tendrá el sector.

Sectores a sobreponderar en Europa:

Todos los sectores listados son dignos de ser sobreponderados, pero como vemos en el ProScreener resaltan con un notable (7.5) los sectores de Ingeniería industrial, Automóviles, Minería, Equipamiento Eléctrico, las Papeleras y por último el sector productores de equipamiento para el petroleo. Será por estos sectores por donde empezaremos nuestra búsqueda de valores dentro de los mejores países europeos, para después pasar al sector de bienes personales con puntuación 7 seguido de los cuatro sectores que han sacado un 6 (inmobiliarias, químicas, industrial y financieras), finalizando nuestro rastreo por los sectores puntuados con un 5.

Sectores a sobreponderar en USA:

El sector viajes y ocio es el que mejor nota ha sacado esta semana de los dos continentes, y detrás de él, en Estados Unidos, aparecen el sector minero (doblete en Europa y USA), software y ordenadores, automóviles (otro doblete), medios de comunicación, metales industriales, telecomunicaciones etc…

Como he dicho anteriormente todos los sectores listados son buenos para buscar oportunidades (no olvidéis centraros en los países fuertes). Yo les he dado una puntuación para que el “robot” me los ordene por criterios de distancia a la MM30 y fuerza relativa, tratando de presentaros de la mejor forma posible el listado.

Con la esperanza de que estos listados os sean de utilidad, me despido hasta la semana que viene, momento en el que volveremos a la carga de la mano del análisis blogosfera.

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20 responses to “Mi nuevo robot que muestra los sectores a sobreponderar.

    1. Para Satur:

      Hombre Satur, cuanto tiempo! Feliz año nuevo! Espero que este ProScreener te sirva de ayuda de ahora en adelante.
      Un abrazo!

      Para Uxío:
      Buenos días Uxío!! El RSCMansfield que empleamos en los ProScreener no es el que viene por defecto en PRT, es un indicador desarrollado por los compañeros de weinstein. Es imposible llamar al original en los ProScreener, por lo que hay que recurrir a uno “casero” para hacerlo.
      Un saludo!

      Informo que ya hay un nuevo libro en la sección “Mi biblioteca”. Está destinado a los lectores totalmente noveles de la bolsa. Recomiendo su lectura puesto que considero que os será de mucha utilidad.

  1. ¡Excelente idea, Ricardo! Voy a recurrir a este tipo de entradas con frecuencia en las próximas semanas.

    Todavía me intriga cómo te las arreglas para incluir el RSC Mansfield en un ProScreener. Yo, desde luego, no soy capaz.

    ¡Un saludo!

  2. Hola Ricardo,

    un trabajo muy interesante. Siempre he tenido una duda, y es si existe algún método para acceder en crudo a toda la información del mercado, sin usar las capacidades de programación de VisualChart, NinjaTrader u otros. Hacerse una aplicación propia desde cero y que esté conectada con el flujo de datos de mercado, vaya. Para no andar con líos de las plataformas concretas y tener más libertad para implementar todo lo que se te ocurra.

    Gracias!

  3. Buenos días Adrián.
    A priori te podría decir que sí, pero deberías crearte tu propia plataforma (algo que llevaría muchísimo trabajo) y que obtenga los datos a fin de día de lugares gratuitos como yahoo, Bloomberg o Msn Money. Tal vez podrías sacarlos con 15 minutos de retraso, pero tengo mis dudas..
    De todas formas, haría falta muchísimo trabajo para montarte una plataforma aceptable, por lo que creo que lo mejor es recurrir a las que ya están hechas y que tienen la posibilidad de modificarse a gusto de cada uno, programando extensiones sobre la plataforma. Por ejemplo Wealth Lab ofrece esta posibilidad.
    Un saludo!

  4. me han dicho en el trabajo que una caja de mi ciudad ofrecen para mirar los graficos la plataforma wealth lab solo por abrir una cuenta de valores y como decis que es muy buena igual me paso haber que condiciones y eso asi me podre ahorrar los 800 pavos que cuesta.un saludo ricardo

  5. Hola Manuel. Si sabes programar es una pasada…y si no, como puedes descargarte datos desde yahoo y bloomberg tienes acceso a multitud de gráficos. Ya nos contarás!
    Un saludo!

  6. Gran trabajo Ricardo el que as echo. Y no veas el que nos ahorras a nosotros, que nos podemos dedicar a buscar valores dentro de estos sectores directamente.

    Un saludo y Feliz 2.011

  7. Pregunta para Manuel.

    ¿Podrias decir que Caja de tu localidad te ofrece trabajar con wealth lab ?, te lo pregunto por si en mi localidad tambien tengo esa caja.

    Gracias

    1. Para D2s

      Me alegro que os sea de utilidad D2s! Esa es mi intención 😉
      Feliz año compañero.

      Para Satur

      A ver si te lee Manuel y comparte con todos esa información. Gracias!

  8. la caja es Cajastur y esta en pontevedra todavia no he ido pero por lo que me han dicho hay que cumplir unas condiciones:
    .85 operaciones minimo al año
    .Ingresar 20000 euros o domiciliar la nomina con ellos
    si no cumples alguna de las condiciones valdria 499euros al año la comison vale un 0,20% por el capital que inviertas
    que opinais merece la pena?

  9. Gracias por contestar manuel.

    Bajo mi punto de vista comisiones del 0,2% son excesivas. Hay brokers especializados que tienen comisiones que rondan el 0,1% e incluso menos.
    Yo no me plantearia operar con tu caja de ahorros. Al final les pagarías más comisiones que si comprases la licencia de WL.
    Un saludo.

  10. Muy buen proscreener :D, nos puede ser muy util para saber en que valores meternos,

    si no es mucha molestia podrias hacer uno igual pero para infraponderar (o sea cortos), imagino que es variar pequeñas cosillas del de sobreponderar

    Así tambien iria bien para saber en que sectores es mejor ponernos cortos

    Un saludo y muchas gracias por tus publicaciones

  11. Sí, es sencillo de hacer. Lo apunto en la lista de tareas pendientes, puesto que el mercodo es alcista y este creo que puedo mejorarlo un poco más.
    Gracias por dar ideas Oriol!

  12. Todavía no está colgado Miguel. Dadme un poquito de tiempo para ver si lo puedo refinar un poquito más 😉

  13. Interesante tambien, Ricardo.
    Si algun dia le veo las tripas al proscreener, ya veré que puntua y como, aunque una buena parte me lo imagino. 😉
    Un saludo, crack!

  14. Gracias por participar timbaler.
    Dame un poquitin de tiempo que le cierre algunos flecos y lo comparto 😉

  15. Hola, Ricardo: a mí me gusta Repsol. Quisiera comprar. En estos días está corrigiendo. Mis dudas siempre son las mismas: ¿dónde calculas tú que sería buena zona para esperar con el cazamariposas?

    Gracias, amigo.
    Un saludo.

  16. Buenas noches Codorníu.
    Hay que tener en cuenta que el mercado español es una desastre, por lo que invertir en él es casi sinonimo de malas operaciones, puesto que habrán pocos valores que se salven de la quema.
    El punto de compra de Repsol está sobre los 19,75€.
    Suerte!

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