La recta final de junio suele ser muy fuerte en los mercados

junioEn la jornada de ayer ya os hablaba del patrón estacional favorable que se suele dar en los mercados desde finales de junio hasta mediados de julio, es el conocido como “summer rally”. Aunque mis horizontes de inversión van mucho más allá de estos movimientos de corto plazo, siempre considero interesante compartir este tipo de patrones con vosotros puesto que son menos “mediáticos” y menos conocidos, pero no por ello menos interesantes.

Para seguir con los detalles de este patrón estacional, hoy vamos a centrarnos únicamente en junio, mes que estamos a punto de terminar y que en los últimos 25 años ha sido el segundo peor mes del año para la renta variable americana con una pérdida promedio del 0,9% registrándose desde el año 1990, 15 meses de junio negativos y 10 positivos.

Hasta el cierre de ayer lunes el Dow Jones este año ha conseguido escapar de dicha debilidad puesto que suma avances del 0,6%. El S & P 500 ha subido un 0,7% y Russell 2000 un poderoso 3,7%. Transcurridas 16 jornadas hábiles de este mes, este mes de junio está muy por encima de los promedios históricos.

estacionalidad junio mercados americanosAl lado de estas líneas podéis ver un gráfico creado por los compañeros de stocktrardersalmanack en el que se aprecia el comportamiento medio de los mercados americanos durante el mes de junio desde 1990 hasta 2014.

Llama especialmente la atención la fortaleza que suele demostrar el mercado en las últimas 5 jornadas de mes, coincidiendo con el fin del semestre. Este es un evento que este año se podría haber adelantado unos días teniendo en cuenta el rally de ayer en la renta variable de todo el mundo.

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Categoría: Bolsa americana, Estudios de Mercado, Lo último

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