La física demuestra que alguien está robando información de la Reserva Federal

1369304160381[1]Una de las grandes contribuciones de Einstein a la humanidad es la teoría de la relatividad, que se basa en el hecho de que hay un límite real en la velocidad de la luz. La información no viaja al instante, está limitada por la velocidad de la luz, que en un entorno perfecto es de 300 kilómetros por milisegundo. Esto se ha demostrado en innumerables experimentos científicos durante casi un siglo.

La luz, o cualquier otra cosa, no es capaz de ir más rápido de esos 300 kilómetros por milisegundo. Es simplemente imposible transmitir información más rápido. Lástima que los chicos malos de Wall Street con el fin de sacar rendimiento de los mercados a toda costa (incluso haciendo trampas) no presten atención a esta clase de ciencias.

Como veremos hoy, teniendo en cuenta las limitaciones de velocidad, pondremos en evidencia que alguien recibió la noticia del anuncio de la Fed antes que los demás. Recordemos que el pasado miércoles 18 de septiembre, la Reserva Federal de EEUU (Fed) anunció, contra todo pronóstico, que mantenía sus medidas de apoyo a la economía, incluyendo unos tipos de interés ultrabajos. El anuncio se hizo a las 14:00 hora local de Washington según “el reloj nacional atómico” y provocó fuertes alzas en activos como el oro y las bolsas de valores.

Antes de 14:00, la noticia de la Fed fue dada a un grupo de periodistas, pero la información de las decisiones de la Reserva Federal se transmite bajo estándares de alta seguridad. Según relata CNBC en un detallado reportaje, los periodistas convocados por la FED en una sala estanca no pueden comunicarse con el mundo exterior hasta que el reloj (atómico) marque exactamente las 14:00, hora local de Washington.  Esto se hace para que los reporteros tengan tiempo de escribir sus artículos y publicarlos cuando la Fed publica su declaración a las 14 horas local (20:00 de España).

La sala “estanca” donde están los periodistas se encuentra en Washington DC. Las acciones se negocian en Nueva York (en realidad los servidores están en Nueva Jersey), y muchos futuros financieros se negocian en Chicago. Las distancias entre estas 3 ciudades y la velocidad de la luz es la clave para demostrar el robo de información antes de que se haga pública.

Al principio hemos aprendido que la velocidad de la luz (la información), necesita 1 milésima de segundo para viajar 300 kilómetros. Por lo tanto, la cantidad de tiempo que se necesita para transmitir información entre dos puntos está limitado por la distancia y la forma en que los ordenadores sean capaces de codificar y decodificar la información en ambos lados.

Estudios realizados por la compañía Nanex (especializada en información bursátil de alta frecuencia) demuestran tras cientos de noticias de eventos que se necesitan al menos 5 milisegundos para que la información viaje entre Chicago y Nueva York. A pesar de que Chicago está más cerca de Washington DC que de Nueva York, el camino entre las dos ciudades no es recto ni es el más óptimo, por lo que la información tarda un poco más en llegar, alrededor de 7 milisegundos, para viajar entre Chicago y Washington. Entre Washington y Nueva York se tarda poco menos de 2 milisegundos.

La siguiente imagen representa un flujo de datos simulado a cámara lenta entre las tres ciudades

nanex.dc.ny.ch[1]

Cuando la información se publicó oficialmente en Washington, Nueva York debería recibirla 2 milisegundos más tarde, y Chicago debería verlo 7 milisegundos más tarde. Lo que significa que debemos ver una reacción en las acciones negociadas en Nueva York al menos 5 milisegundos antes de que reaccionen los futuros financieros negociados en Chicago. Esto es en realidad lo que sucede normalmente cuando las noticias se liberan desde Washington.

Sin embargo, tras un análisis minucioso en escala de milisegundos sobre las transacciones en acciones y futuros, encontramos que la actividad en estos instrumentos estalló al mismo milisegundo. Esto es imposible físicamente (si se siguen las normas de negociación). Teniendo en cuenta esta limitación física, está claro que la información una vez publicada por la FED no puede ser ejecutada en menos de una milésima de segundo, pero lo cierto es que alguien ordenó compras por valor de más de mil millones de dólares entre acciones, futuros y opciones en el mismo milisegundo de la noticia.

Recopilando datos:

Por suerte, en los minutos previos al anuncio de la Fed del 18 de septiembre de 2013, hubo una importante actividad en los futuros del oro Comex (negociado en Chicago) y el ETF GLD símbolo que cotiza en Nueva York y que consiste en el mayor fondo cotizado que replica el comportamiento del oro. Esto nos permite comparar de forma exacta (en milisegundos) la cantidad de tiempo que transcurre entre la actividad comercial de Chicago y Nueva York.

El primer gráfico muestra el movimiento de ambos activos 3,5 minutos antes del comunicado de la Fed, esto nos da una visión general. Los gráficos permiten comparar fácilmente el comportamiento del ETF GLD (negociado en Nueva York) y el Futuro Comex del oro (negociado en Chicago).

13.57.28.070_1ms[1]

En la captura de Nanex se puede apreciar que los Futuros del oro Comex (Chicago), son seguidos en la cotización del ETF GLD (Nueva York) entre 5 y 7 milisegundos más tarde. Este es el retraso normal teniendo en cuenta las limitaciones existentes por la distancia que hay entre ambas ciudades.

Lo mismo sucedía 30 segundos antes de la publicación, el retraso natural existente entre Chicago y Nueva York seguía en pie.

13.59.34.786_1ms[1]

Pero prestad atención al último gráfico, que compara la actividad exactamente a las 14:00 horas (20:00:00 en España) en la que el dato fue publicado. Se puede ver que los dos (futuro del oro y ETF GLD) reaccionan en el mismo milisegundo de tiempo.

13.59.59.942_1ms[1]

Como siempre, dejo que vosotros extraigáis vuestras propias conclusiones, pero en mi opinión resulta evidente que la noticia de la FED era conocida tanto en Chicago como en Nueva York antes de 14:00. La evidencia es abrumadora. Es físicamente imposible reaccionar en tan poco tiempo y de forma tan exacta. Se desconoce cuántas personas tenían acceso a esta información, pero sin lugar a dudas algún tipo de filtración debe de haber, y alguien ganó mucho dinero con la misma.

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Categoría: Lo último, Noticias

Comentarios (12)

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  1. Perico dice:

    Brillante artículo. Interesante y perfectamente explicado.

    Gracias.

  2. Rafa dice:

    Son 300000 kilómetros por segundo.

    • Ricardo González dice:

      Hola Rafa!
      Presta atención al texto, 300000 kilómetros por segundo es lo mismo que 300 Kilómetros por milisegundo.
      Un saludo!

  3. maquinangel dice:

    Muy bien explicado, me gusto mucho.

  4. Mr.Knowitall dice:

    Hola,
    no soy ningún experto, pero según tengo entendido estas operaciones realizadas por máquinas utilizan algoritmos almacenados en las mismas que trabajan en función de las noticias o anuncios económicos como el comentado en el artículo. Además las máquinas se suelen encontrar lo más cerca posible a los servidores oficiales que finalmente ejecutan la comprar-venta ya que ganar milisegundos es ganar más dinero.

    A lo que voy es que es posible que las máquinas que ejecutaron las operaciones para los activos de Chicago y NY y que responden a los anuncios de la FED están en el mismo lugar y recibieron la noticia al mismo tiempo. Las operaciones previas no relacionadas con la FED se ordenaron desde las ciudades origen, ya que siguen otro tipo de casuística no relacionada con un anuncio oficial a una hora concreta.

    • Ricardo González dice:

      Buenas tardes Mr.Knowitall

      Aunque las máquinas estén situadas en el mismo lugar, desde donde estén deben mandar sus ordenes a Chicago y Nueva York. Estén dónde estén, debe de haber un retraso entre recibir la noticia y conseguir que llegue al mercado (Chicago o Nueva York).
      Un saludo!

  5. Felishuco dice:

    La pregunta ahora es: quién/quienes son los que se han forrado? “Sigue el rastro del dinero y encontrarás al culpable”
    Me río yo de la falacia esa de que “hay que dejar que los mercados se regulen solos” Si claro, cosas como estas demuestran que la bolsa es la mayor mentira y la mayor manipulación jamás ingeniada por el hombre, con el mero objetivo de beneficiar a tres listos/tramposos mientras paises enteros sufren por la avaricia de unos pocos.
    Me gustaría a mi pillar a los culpables de estafas como estas que, como siempre, quedarán impunes.

    • Ricardo González dice:

      Hola Felishuco!
      Sí, hay muchos precedentes como estos (e incluso peores). Veremos si la SEC toma cartas en el asunto, aunque no lo creo.
      Un saludo!

  6. Antonio dice:

    También existe la posibilidad de que esa información se libere a ambos centros a la vez desde complejos informáticos en las propias ciudades.

    Si ya se sabe lo que se va a decir (como con los periodistas), también pueden hacer esto otro, y de esta manera dar igualdad de opciones a ambos mercados. Sino, uno tiene ventaja sobre el otro sólo por la cercanía. En el pasado daba igual porque a escala de milisegundos no se trabajaba, pero ahora si, y me parece que es importante estas cosas.

    Lo mismo me equivoco y no se hace esto.

    • Ricardo González dice:

      Hola Antonio.
      Si que hay datos como el PMI de Chicago que se difunden desde diferentes centros. En esos caso, las ordenes si que se ejecutan casi de forma instantanea y es normal. Ahora bien, este no es el caso, ya que la información fue difundida única y exclusivamente desde Washington.
      Un saludo!

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