El volumen proporcional medio a prueba: ¿es de utilidad este indicador para nuestra operativa?
Hace algunas semanas le mostraba en este mismo blog un estudio sobre las mejoras que aportaba el indicador Blai5 Atlas a la operativa de medio plazo que seguimos habitualmente desde estas líneas.
Con el paso de los años me he dado cuenta de que son muchos los inversores noveles que quedan encantados por un indicador de última generación, llegando incluso a tener fe ciega en él sin ponerlo a prueba. Este es uno de los elementos que diferencian a un novel de un profesional: mientras el primero queda encantado por las “virtudes” que le cuentan sobre un indicador, el profesional lo pone a prueba antes de incorporarlo a su plan de trading. Cualquier metodología está abierta a mejoras, pero estas mejoras han de ser siempre estudiadas con detenimiento, ya que un indicador que puede resultar de gran ayuda en un tipo de operativa, puede ser totalmente ineficaz, o lo que es peor, contraproducente para otra.
En la entrada de hoy, vamos a poner a prueba el volumen proporcional medio de Blai5, de forma que vea por usted mismo las mejoras que ofrece con respecto a la operativa básica de medio plazo. (Si quiere estudiar su uso e interpretación pulse aquí)
- Número de operaciones: No siempre operar más es sinónimo de ganar más. Piense que a más operaciones, mayor será la comisión que deba soportar por su intermediario. Es mejor operar poco y ganar mucho en cada operación, que operar mucho y ganar poco en cada operación.
- Beneficio medio por operación: Como su propio nombre indica, es el beneficio medio obtenido en cada operación teniendo en cuenta todas las operaciones, tanto ganadoras como perdedoras.
- Beneficio neto: Como su propio nombre indica, hablamos del beneficio final neto obtenido por el sistema, es decir, el resultado total tras descontar comisiones y demás gastos de la operativa.
Número de operaciones:
Como puede comprobar, si no incluimos el volumen proporcional medio en el sistema, hacemos más operaciones, lo que es sinónimo de soportar mayores comisiones. Concretamente, si partiésemos sobre un capital de 100000€ pagaríamos 10565,55€ en concepto de comisiones, mientras que si incluimos el volumen proporcional medio pagaríamos 8347,5€ en comisiones, la nada despreciable cifra de 2218€ menos.
Beneficio medio por operación:
Con el sistema de medio plazo sin tener en cuenta el volumen se obtiene un beneficio medio por operación del 12,05%, mientras que si incorporamos al sistema la variable de tener en cuenta el volumen, nos damos cuenta de que el porcentaje de beneficio medio por operación asciende hasta los 20,02 puntos porcentuales. Un aumento sustancial, tras lo cual está lo que hemos estudiado anteriormente. Las variaciones de volumen dotan a los valores de interés inversor, lo que es la gasolina que mueve a los valores cada vez más arriba, de forma que un valor que cargue “gasolina” (aumente su volumen), antes de su partida, tiene mayores probabilidades de realizar movimientos superiores a aquellos valores que no hayan sido cargados con suficiente “gasolina”.
Beneficio neto:
Dese cuenta de que, pese a realizar menos operaciones, el sistema que incorpora el volumen proporcional medio es capaz de ganar más dinero que el sistema que opera sin tener en cuenta las variaciones de volumen. Esto sucede porque las operaciones que realiza el sistema con volumen tienen un beneficio mayor por operación que las que obtiene el sistema sin volumen, tal y como hemos visto anteriormente.
Como ve, los resultados son claros. Tener en cuenta las variaciones en el volumen mejorará sus decisiones de inversión.
Categoría: Trading sistemático
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Comentarioss (10)
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buenos días,
he preguntado anteriormente como se ha hecho el estudio sobre el indicador, target, stop, entradas, salidas, ratios, etc…
Sin embargo veo que la pregunta no interesa puesto que se ha borrado.
Me gustaría que lo respondieran.
Creo que no ofende a nadie preguntar eso como para borrarlo,
No obstante si insisten, preguntaré por twitter,
gracias y un saludo
Buenas tardes Manules.
Todos los comentarios permanecen unos minutos a la espera antes de salir publicados. Esto se hace por razones de organización, lamento que pueda ocasionar alguna molestia.
En lo que se refiere a tu consulta, si no eres lector habitual del blog, es normal que notes la falta de lo que comentas, pero tal y como comento en el artículo, este test está realizado sobre un sistema que replica la operativa básica de medio plazo que aquí seguimos. Puedes leerte el libro de Stan Weinstein “Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas” si quieres obtener más información acerca de como se organiza esta forma de operar en los mercados.
Lo que utiliza como filtro para el estudio son aumentos de volumen en las últimas 5 semanas superiores a la media de las 30 últimas
Un saludo!
Buenas Ricardo
entiendo qeu la operativa está basada en el metodo de Weinstein, pero para este tipo de tests usais aplicaciones de backtesting? o existe alguna aplicacion más especifica?
otra duda, cuánto tiempo dura dicha prueba?
Un saludo!
Para giorgi
Para estos test utilizo Wealth Lab, un software de trading que se maneja básicamente con lenguaje de programación, lo que le dota de una versatilidad increíble casi sin limites. Muy alejado de plataformas básicas y limitadas como PRT, que pueden ser suficiente para analizar el mercado, pero que se quedan muy cortas para estos menesteres.
En hacer este test sobre 9000 valores, el ordenador tarda unos 2 minutos, pero la tarea de programación que hay tras del test dura bastante más
Un saludo!
Para Sergi
No hay un número de barras exacto. personalmente, en las fugas trato de entrar en esa velo o en el posterior pullbach, y en los apoyos a la MM30 espero a ver al menos una vela alcista.
Un saludo!
Hola Ricardo,
Muchas gracias por realizar todos estos estudios para que podamos mejorar nuestra operativa! Seguí con mucho interes el estudio que realizaste con el Atlas mini y ahora este estudio sobre el VPM. Nobstante en mi caso, como novel que soy, me interesaria conocer “cuantas veles verdes (alcistas) nos interesan para que nos planteemos entrar en un valor”. Pongamos que hemos detectado un valor en maximos historicos, con la MM30 positiva, con una distancia del Stop por debajo del 10%, con mayor fuerza que la media del mercado (representada por su relacion con el SP500) y con un movimiento del Atlas que nos avisa de un posible movimiento. Cuantas velas “verdes o positivas” necesitamos para abrir largos? En algunas ocasiones he comprobado que justo en este momento el VPM muestra unas cuantas velas negativas! Pero el resultado del posterior movimiento es muy rentable! Que debemos hacer? Gracias
Disculpa Ricardo pero creo q no me he explicado bien. Me refiero a las velas del Volumen Proporcional Medio (configurado con barras ). En resumen, cuando te refieres a que has hecho el estudio con o sin indicador, a que tipo de entradas te refieres? En valores que cumplen todos los requisitos que expongo en mi comentario anterior (fuerza relativa, MM30 positiva, movimiento del Atlas) y ademas el VPM? Cuantas velas del VPM deben haber del lado alcista (verdes) y con que intensidad para tomar la decision de entrada? Aparte de esto, te comentaba que he estado mirando varios graficos semanales de acciones con estos requisitos (fuerza relativa, MM30 positiva, y movimiento de Atlas) y en este momento las velas del VPM aparecen en Rojo (negativas) y sinembargo el movimiento que realiza el precio con posterioridad es muy bueno! A que se debe? Muchas gracias y disculpa pero si no concreto, no aprendo!
Ah vale!
Fuerza relativa mayor que 0, MM30 positiva, movimiento del Atlas y volumen de las 5 últimas semanas superior a su media de 30 semanas.
Con respecto a lo último que comentas, los movimientos al alza también se pueden dar sin volumen, pero con volumen son bastante más probables.
Un saludo!
Gracias Ricardo, para los que no tenemos programas de testeo, y usamos el PRT, como debemos configurar el indicador de VPM (por defecto sale con 35 periodos) para calcular el Volumen de las ultimas 5 velas en relacion a las 30 anteriores? O es que lo debemos hacer a mano, es decir sumando las velas verdes y restando las rojas de las 5 mas recientes y comparandolo con la media de las 30 anteriores (haciendo el mismo ejercicio de sumas y restas)?
Yo lo tengo configurado a 30 semanas, lo de las 5 semanas ya se lo añado a los screeners para que devuelva los que cumplen los requisitos y listo. Estos Screener se pueden encontrar dentro de EsBolsa.com
No obstante, te podrías crear un indicador que haga lo que quieres con un código similar a este:
volmax = highest[30](volume)
vol = ((volume*100/volmax)*4/5)
volpmed = ExponentialAverage[30](vol)
vpm1 = (vol – volpmed)
VPM = Average[5](vpm1)
return VPM
Un saludo!