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El sistema automático sigue largo en los tres grandes de EEUU

Me preguntan por e-mail sobre la opinión del sistema automático Weinstein de los índices norteamericanos. Me parece una consulta interesante para tratar en el blog, puesto que en épocas como la actual, las sensaciones emocionales, que tanto daño hacen a los inversores, están a flor de piel, y si algo caracteriza a estos sistemas es que están completamente al margen de cualquier emoción, noticia o rumor y siguen la metodología de forma disciplinada.

Estoy convencido de que este tipo de operativa es el futuro (o el presente), ya que facilita muchísimo nuestro trabajo diario y nos permite relajarnos y disfrutar del mercado mientras nuestro capital aumenta.

Si a un sistema que ha demostrado ser ganador a lo largo de la historia le incorporamos una buena gestión monetaria y somos disciplinados conseguiremos batir al mercado, a veces ganaremos y otras perderemos (ningún sistema es perfecto), pero lo importante es que la suma final sea positiva.

En los gráficos que veréis a continuación podréis distinguir áreas de diferentes colores, esto os ayudará a hacer una interpretación más clara de la opinión del sistema en cada momento, y lo más importante, el posicionamiento del sistema en la actualidad.

Verde: Sistema posicionado largo

Gris: Sistema en liquidez

Rojo: Sistema posicionado corto

Dow Jones Industrial (DJI):


El autómata pasó de los cortos en el mercado bajista a los largos, para tomarse un descanso de 14 semanas durante un periodo de indecisión y volver a posicionarse largo en septiembre del año pasado, con una operación que ya ronda un beneficio de 1290 puntos.

Actualmente no le tiembla el pulso y sigue largo en el Dow Jones.

Nasdaq 100:

Al igual que en el caso de Dow, el autómata pasó en el Nasdaq directamente de los cortos tras el mercado bajista a los largos. Durante las dudas del verano pasado, tras unas semanas de liquidez, llegó a ponerse corto, pero no le tembló el pulso a la hora de desdecirse y volver a posicionarse al alza en los 1875 puntos, una posición que sigue manteniendo a día de hoy sumando 325 puntos por cada contrato adquirido.

S&P500:

Caso muy similar también el del SP500. Tras el mercado bajista, el sistema se puso largo confiando en la recuperación y haciendo caso omiso a todos aquellos que pensaban en que el crash todavía no había llegado a su fin. Esto le llevó a ganar un 24% en poco más de un año (16 meses para ser exactos) periodo tras el cual, decidió permanecer en liquidez durante las dudas que azotaron los mercados el verano pasado, para finalmente en noviembre volver a entrar largo, en una posición alcista que sigue manteniendo a día de hoy.

Como veis el sistema tiene pocas dudas en un mercado tan fuerte como el americano y sigue largo en sus tres principales índices. Si a esto le sumamos que no hay ningún síntoma de cambio de ciclo a escala global, podemos deducir que el posicionamiento correcto sigue siendo aquel que va ligado al sesgo alcista en los mercados más fuertes.

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11 responses to “El sistema automático sigue largo en los tres grandes de EEUU

  1. Hola Ricardo, Muy interesante como siempre el articulo que nos ayuda a mantener la cabeza fría en estos tiempos turbulentos ¿Nos puedes decir que condiciones se tienen que dar en el sistema para que cierre una posicion o abra cortos? Gracias!! Un saludo

    1. Para Esteban

      Hola Esteban!
      El sistema cierra largos cuando el precio empieza a perder soportes y la MM30 presiona a la baja. Hay bastantes variables como la fortaleza, el volumen, la mano fuerte etc, y la suma de varias de ellas en diferentes ponderaciones da la orden de salida.
      Un saludo y gracias por participar!

      Para Carmen

      Buenas tardes Carmen.
      Sí, lo que comentas es una mini-OPA de TRC sobre Altria, pero no es más que alguien que quiere comprar títulos a quién los quiera vender.
      El valor sigue siendo fuerte y alcista, y para mi esto en un mercado alcista es sinónimo de mantener. 😉
      Un saludo!!

  2. Hola Ricardo: traspaso el comunicado de mi broker “TRC CAPITAL CORP ha lanzado una mini-oferta de compra sobre 4.000.000 de acciones ordinarias de la compañía ALTRIA GROUP INC (US02209S1033)

    Los clientes podrán elegir entre las siguientes opciones:

    Opción 1: Canjear cada acción 26,75 dólares. Sujeto a prorrateo.

    Opción 2: No tomar acción alguna.

    Debereis contestarnos via e-mail ) ANTES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2011 A LAS 12:00 HRS y en caso de no recibir contestación se mantendrán las acciones como hasta ahora.

    NOTA: EN ESTE TIPO DE OFERTAS AMERICANAS SE SIGUE UN CRITERIO ESPECIAL PARA CUENTAS DOMICILIADAS FUERA DE ESTADOS UNIDOS: LOS EFECTIVOS PROCEDENTES DE ESTA OFERTA PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS (ES DECIR, LLEVARAN UNA RETENCION DEL 15%). POR TANTO, ES IMPORTANTE QUE, ANTES DE CONTESTAR, TENGA EN CONSIDERACION ESTE HECHO.”

    Agradecería cualquier comentario. Carmen

  3. Buenas tardes Bartolome. Claro que se puede!!
    Te dejo la imagen con el sistema ejecutado desde 0 empezando a contar desde la semana del 16 de junio de 2001, justo hace 10 años tal y como me pides.

    http://losmercadosfinancieros.es/wp-content/uploads/2001.png

    Como ves, el sistema gana dinero, pero lo más importante lo vemos justo en estos últimos años. Daros cuenta como el sistema Weinstein (al igual que todos los sistemas tendenciales) sufre en los periodos de lateralidad. Grabaros esto a fuego, si no hay tendencia, no hay dinero. Es por esto que hay que buscar activos fuertes y en tendencia, no me cansaré de repetirlo!!
    Un saludo!

  4. Buenas tardes Miguel!!
    Este sistema todavía no está disponible porque quiero migrarlo a Wealth Lab y pulirlo más antes de hacerlo publico (creo que todavía tiene margen de mejora).
    Lo que si tenemos disponible es la cartera Algorithmic Software de EsBolsa.com dirigida a perfiles de medio plazo.
    Funciona con dos sistemas automáticos de trading (me atrevería a decir que a día de hoy mejores que este que os he mostrado aquí) que se basan en un sistema sobre acciones que gira alrededor de la teoría de Stan Weinstein y otro sistema sobre el S&P500 que intenta detectar el inicio de movimientos alcistas y bajistas importantes de corto-medio plazo.
    Este último sistema de corto plazo se encuentra posicionado bajista desde la apertura del SP500 el pasado 25 de mayo (1316,36$).
    Un saludo!

  5. una sugerencia Ricardo, ya que somos un grupo de inversores en el foro premium,porque no contratamos stockcharts (entre todos poniendo una pequeña cantidad)para poder ver diferentes periodos.Que te parece…

  6. Buenas tardes Ramon.
    Interesante iniciativa, aunque para habría que tratarla en privado.
    Te invito a que expongas tu iniciativa en el foro y si queréis los usuarios podéis organizaros para compartir una cuenta.
    Un saludo.

  7. Hola Ricardo, a ver si podías aclararme….
    El sistema sirve para decirte en que momento debes ponerte largo o corto, pero la operación la debes hacer por otro lado con tu broker habitual ¿no?
    o sea, debes fiarte del sistema y hacer la operación que te diga. ¿easí se usan los sistemas?

  8. Buenos días Pascual.
    Este sistema es solo un punto de información que tengo en cuenta.
    Pero en el supuesto que usase el sistema automático al pie de la letra, podría integrarse directamente con el broker (todavía hay pocos que tienen esta opción) o realizar la entrada de forma manual cuando el me lo indique.
    Un saludo!

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