Así es históricamente el rally de Navidad

SantaClaus[1]

Recordaréis que hace unas semanas os mostraba en este mismo blog que el rally de Navidad suele tener sus fechas más agradecidas desde la segunda mitad de diciembre hasta los primeros días de enero (pulsa aquí para leer), de hecho, en el estudio que venimos haciendo en las últimas fechas al rally más famoso de cuantos existen en los mercados, también vimos que las semanas precedentes al rally suelen ser débiles para las bolsas, algo que parece cumplirse también este año.

En la jornada de hoy, vamos a acercar más el gráfico para ver cómo se desarrolla exactamente este rally, para ello, el amigo  Eddy Elfenbein se ha tomado la molestia de recopilar todos los datos históricos para el Dow Jones desde el año 1896 para sacar el rendimiento promedio del Dow Jones en estas fechas.

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Desde la segunda quincena de diciembre hasta primeros de enero, el Dow ha ganado un promedio del 3,23%. Si anualizáramos esta racha de ganancias, ¡significaría unas subidas del 41% para el Dow!, muy por encima del promedio anual del Dow Jones que se sitúa en el 7,87%. En realidad este rendimiento es inferior al 5% si le quitásemos a cada año el rally de Navidad.

 

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Categoría: Bolsa americana, Estudios de Mercado, Lo último

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